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期货日内交易系统?【外汇课堂】如何进行日内趋势交易系统的设计?

沪深 0 225
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石头上的人
石头上的人 2021-03-17 11:06
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如何设计日内趋势交易系统?

除高频套利交易模型外,用于捕捉日内趋势的波动交易模型应成为日内交易系统的首选策略。对于趋势跟踪方法,最简单,最有效的策略仍然应该是突破交易。

立足于市场波动的唯一途径是成功实现趋势跟踪的有效途径。实际上,决定您是否可以获利的真正因素不是您是否准确地预测趋势的方向,而是市场是否具有足够大的波动水平?

01

各种突破模式作为进入

1、突破口

开放式突破是进入市场最快的方法,当然犯错的可能性最高。开口处的第一条K线是闭合阳线还是闭合阴线是判断日内趋势的可能移动方向的标准。当市场当天开盘价较高或较低时,这种进入方式更为有效。幸运的是,我听说西蒙斯在早期就采用了类似的交易策略。

2、法力四个价格

昨天的高点,昨天的低点,昨天的收盘价和今天的开盘价可以统称为法利的四个价格,这是日本期货冠军法利所采用的主要突破性交易参考框架。此外,由于Infiniti的主观和心理交易模型,它在实际交易中也包含了大量的“溢价线”概念,即我们通常所说的压力线和支撑线。

3、 ATR波动性突破

我们有理由相信,当发生一定数量的ATR波动时,我们将更愿意押注盘中波动的方向,以继续朝完成一定数量的ATR的方向发展。比较基准可以是开盘价,也可以是一天之内创下的新高和新低的记录位置。

4、根据固定的百分比范围进行交易

该系统在交易系统策略竞赛中获得二等奖。相反,基于固定点的突破可能会在品种的价格区域内发生变化,而基于固定百分比范围的突破不会受到类似的麻烦,除非该品种的波动性水平发生急剧变化。

5、使用时间平均价格黄线

我不想在这里讨论其他移动平均系统的盘中表现。报价平均价格的黄线,因为它广泛出现在各种交易软件的内置报价图表中,因此,就交易策略的自我实现预测而言,其状态尤为突出且引人注目。捕捉。

6、表格突破

更容易实现定量的形态突破,例如子类型,窄的横向突破,各种K线组合,双顶,双底,缠绕理论,三买三卖等。实现定量形态突破。各种经典的技术分析模式,例如趋势线,圆形单顶底,头肩顶底,旗形,菱形,三角形等。

02

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盘中趋势交易过滤技术

尽管我们的出发点是避免隔夜差距和趋势不连续性的不确定性,但实际上,盘中趋势具有更强的随机性和不稳定性。因此,过滤技术实际上是日内趋势交易系统设计中的关键技术。

1.波动率过滤

2.价格信封过滤器

3.时间确认过滤器

4.交易计数过滤器

5.白天过滤器

6.平日过滤

7.系统策略组合过滤

以波动率过滤为例,拉里·威廉姆斯(Larry Williams)在他的杰作《短期交易秘密》中提出了一种尖锐的论据:一些小点差之后是大点差,大点差之后是小点差。 。这个周期非常精确,这是短期交易利润的关键。

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资本分配和职位管理(正负职位)

有时候,简化可以成为我们放弃科学而拒绝动脑子的好借口。实际上,从某种意义上说,资金管理比交易策略本身更重要。我们通常使用的方法可能是基于资金的平均分配或风险的平均分配,以在品种之间分配交易资本。这种方法的问题在于它忽略了品种和交易策略之间相关性和收益能力的差异。

以最佳风险敞口比率F作为权重在商品之间分配资本是一种相对简单而准确的方法。当然,Markowitz的现代投资组合理论旨在减少投资组合的整体差异,这也是一种替代方法,但有点麻烦。

由著名的凯利公式计算得出:F = [(A + 1) * P-1] / A

A:历史平均损益率P:历史获胜率

值得注意的是,如果计算结果的风险敞口超过预设的帐户整体风险承受能力,则应相应调整后者。

就交易策略本身而言,增减操作值得怀疑,或者可以认为增减是另一笔交易。但是从基金管理的角度来看,增加头寸确实可以大大提高基金效率期货日内交易系统,从而提高整体收益率。

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04

实施外表分散策略

将购买学徒,并出售大师。实际上,我们经常在游戏策略中遇到纠缠。如果你早点出门,就不会赚到足够的钱。如果您迟到了,您的利润将被大笔收回。实际上,没有可以让您永远利用的游戏策略。在高度随机的日内交易中,我们所能做的就是承认无知并实施多元化策略,以平滑各种趋势下资金的总体曲线。

1、固定止损,获利

这种外出方式的有趣之处不仅在于其直观性。如果您愿意将利润/亏损比率设置为1:1,则可以客观地检验您的进入策略是否有效。当然,很多人可能会将此归咎于这种1:1的利润/亏损比率设置,这与趋势跟踪的真正本质背道而驰。

2、固定止损+追踪利润(点,范围)

更适合正常的市场开发。

3、出现不可移动的SAR抛物线

为市场的V形反转特别准备,可以避免获利过多。

4、固定止损+利润回撤百分比

从理论上讲,这种出现方式更有希望随趋势发展并充分利用趋势。

5、固定的止损+定时关闭(在关闭之前关闭)

在中间出现广泛波动的趋势下,这有助于消除盘中的麻烦。

6、随机出现

这是一个有趣的选择,它认识到市场上的高度随机性。

7、出现对称反向交易信号

趋势信使的选择通常用于中长期趋势跟踪。

程序交易实际上是一种选择游戏。在选择过程中,对相关的入场,出场和筛选原则的必要知识和理解将帮助您完成个性化选择。

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