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沪深300股指期权权利金和保证金是怎样计算的?【举例计算】

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石头上的人
石头上的人 2021-09-01 08:06
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  期权和期货的保证金计算方式有很大的区别,很多投资者都不知道怎样计算沪深300股指期权的权利金和保证金,今天小编就为您分享一下沪深300股指期权权利金和保证金是怎样计算的
 

沪深300股指期权权利金和保证金是怎样计算的
 

一、沪深300股指期权权利金怎么计算
 

  权利金的计算公式=开仓价*合约乘数,其中沪深300股指期权的合约乘数为100。

  假设某日买入执行价格为3550的IO2002看涨期权,开仓价为440,则需要支付的权利金为440*100=44000元。
 

沪深300股指期权权利金怎么计算
 

二、沪深300股指期权保证金怎么计算
 

  每手看涨期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数)

  每手看跌期权交易保证金=(合约当日结算价*合约乘数)+max(标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额,最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数)

  看涨期权虚值额=max【(本合约行权价格-标的指数当日收盘价)*合约乘数,0】

  看跌期权虚值额=max【(标的指数当日收盘价-本合约行权价格)*合约乘数,0】
 

沪深300股指期权保证金怎么计算
 

举例计算卖出看涨期权保证金:

  假设某日IO2002-C-3550期权的昨日结算价为446.2,沪深300指数的昨日收盘价为3967.1,合约乘数=100,保证金调整系数=10%,最低保障系数=0.5。

  虚值额=max【(3550-3967.1)*100,0】=0

  (合约当日结算价*合约乘数)+标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额=446.2*100+3967.1*100*0.1-0=84291;

  (合约当日结算价*合约乘数)+最低保障系数*标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数=446.2*100+0.5*3967.1*100*0.1=64455.5。

  84291>64455.5,所以卖出IO2002-C-3550期权需要支付保证金84291元。
 

沪深300股指期权保证金怎么计算
 

举例计算卖出看跌期权保证金:

  假设某日IO2002-P-3550期权的昨日结算价为446.2,沪深300指数的昨日收盘价为3967.1,合约乘数=100,保证金调整系数=10%,最低保障系数=0.5。

  虚值额=max【(3967.1-3550)*100,0】=41710

  (合约当日结算价*合约乘数)+标的指数当日收盘价*合约乘数*合约保证金调整系数-虚值额=446.2*100+3967.1*100*0.1-41710=42581;

  (合约当日结算价*合约乘数)+最低保障系数*合约行权价格*合约乘数*合约保证金调整系数=446.2*100+0.5*3550*100*0.1=62370。

  62370>41710,所以卖出IO2002-P-3550期权需要支付保证金62370元。
 

沪深300股指期权保证金怎么计算
 

  以上就是关于“沪深300股指期权权利金和保证金是怎样计算的”的分享,小编这里在此提醒您:投资有风险、入市需谨慎,期货投资请认准期货业协会可查的正规期货公司,防止金融诈骗!!!

文章转自:期货知识网




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