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ichimoku云图交易系统

外汇 0 132
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tanke嗨
tanke嗨 2021-09-14 08:13
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此技术分析法是由二战前一个自称一目山人(笔名)的东京新闻作者发明的,问世后,ichimoku云图遂成为日本交易员常用的技术分析工具,不仅是股票交易,外汇,债券,指数,商品和期权也成为其广泛应用的战场。字面上讲,ichimoku表示一目了然,ichimoku云图的风格直观描述了一目均衡表——一目均衡价格表。

一目山人原名细田吾一,他关于云图的说明书最终出现于1968年,所有的计算无非包括通过变换取用历史最高价和最低价的中点,而且一张完整的图表达了价格走势的全景。多年来,细田雇用学生通过大量统计计算以得出最佳的公式,在个人电脑甚至计算器发明之前,工作量是巨大的。他于1983年去世,但他不苟的工作精神已经以ichimoku云图的形式深入了电脑化的交易室。

根据译者的经验,用此工具研判美元兑日元,欧元兑日元和黄金,日经指数等日本交易商积极参予的市场,该指标很有作用。

一个ichimoku云图包括:

基准线 (standard line)
转折线 (turning line)
迟滞线 (delayed line)
第一先行跨度 (the first preceding span)
第二先行跨度 (the second preceding span)

当天的基准线上的点是由下面的公式计算出来的:

N日内高点中的最大值+N日内低点中的最大值基准线=2 这里N取过去的26天,包括当天。

以相同的方法,转折线的计算方法是:

n日内高点的最大值+n日内低点中的最小值转折线=2 这里n取过去9天,包括当天。

现在在一个叫均衡表的表格中记录下这两个数字,接下来,在该表中记录下当天收盘价,但该价格在表中应记录在当天前的26天相应的位置上。这一点就成为迟滞线。

第一先行跨度公式是取用基准线和转折线的数据。

基准线+转折线第一先行跨度=2

数值记录在该表当天后的26天上,包括当天。

最后,第二先行跨度是采用历史价格,按以下公式计算:

A天内高点的最大值+A天内低点的最小值

第二先行跨度=2

这里A取用52天,包括当天,该数据同样也记录在该表当天后的26天上,包括当天。我们可以用MS OFFICE中的表格工具或分析软件来执行这一计算,并在图中画出计算所得的数据。

相似但不同 ichimoku和移动平均技术分析法相似,但其取用的数据,不同于移动平均分析法。

Ichimoku取用的是历史高点和低点作为分析参数,而移动平均法用的是收盘价数列。细田相信,在一个时间跨度的价格中,中点更能体现价格的特征。

请注意在公式中运用的这几个时间跨度,9,26,52 天。在此分析法的设计和测试阶段,26天跨度对应的是一个月内工作日的天数(包括星期六),而9,26,52则分别表示一个半星期,一个月,和2个月。

另一些更接近当今市场的时间值可能更具有预测性。在图一的例证中,我们采用的是ichimoku原始的公式,此图是东京商品交易所交易的黄金期货走势图。数据来源于交易网站,图中显示的是黄金期货2000年6月合约。(1999年7月1日到2000年6月27)

图二是采用同一段数据,用同样的时间跨度(9和26天,和ichimoku云图基准线和转折线启用的参数相同)计算出来的移动平均。我们可以看到,移动平均比基准线和转折线更平滑。除了这个不同外,传统的移动平均技术和ichimoku基准/转折线都能给出相似的结果。在移动平均法中,一个买入信号就是转折线交叉上穿基准线,而卖点则相反。在ichimoku云图的用法也类似。

移动平均反映了投资者对于一定时期内收盘平均价的多数一致的预期。黄金价格不会过度上升,偏离移动平均太远。这个论点也能运用于ichimoku法对于在一定时间跨度内市场预期的分析。

如果市场价格不能突破高点和低点的中值,价格将升不了多远。Ichimoku云图是跟随趋势的分析指标,所以,应用它可以成功预测中长期的交易趋势行情。但是,用于横盘整理行情却表现不佳。(就像我前面提到的,ichimoku云图设计于有电脑和计算器的年代前;似乎应用中点的计算量要比应用移动平均来得少)。

更深层说明

让我们来看看迟滞线,首先必须注意,它是现行价格的滞后反应,所以它的终点表示最近的收盘价。因此,你可以回到它的终点并检验它是高于还是低于前面指定的那一天的收盘价。例如,在黄金市场上,当迟滞线高于那天收盘价,表明黄金市场已经走强,否则,黄金价格将下跌。说穿了其实就是简单地比较现行价格和上个月的同期价格,快速比较是迟滞线的唯一用途。

Ichimoku技术分析法的独创性在于用先行线来定义支撑和压力水平。基准线和转折线表明了市场参与者在一定时间段上的一致意见,所以,一个上升趋势将展现连续的低点上移,而一个下降趋势将显示连续的高点下移。

一个日本老人曾经说过“就市问市”,有了这个理念,黄金市场的现行价格应该包含投资者所知道的所有信息。所以,基准线和转折线的平均值必定是最好的预测未来价格的指标。而这就是ichimoku云图中的第一先行跨度。

一个由计算过去52天(2个月)中最高点和最低点的中值所得得趋势应该包含过去市场所有供求预期的因素。这一趋势就是通过1个月的时间切换来表现的第二先行跨度。

这两个先行跨度之间的区域就是“云”,它表示了支撑和压力。价格上升突破云表示突破了压力位。同样,这个概念和移动平均的很相似。在观察并定义了压力或支撑位,市场对黄金价格的预期很可能在短期内转变,并使价格重新回到云中(支撑和压力区中)。但是,这种陷阱或假破的风险在ichimoku云图中要比移动平均少,因为ichimoku中的两个先行跨度在未来故意被错开了(精确来说,在细田的公式中是一个月)。当金价徘徊于或接近云,最好的方法就是等待市场价格上破或下破云。一旦价格上破云,太阳的光芒将照亮前途,这时就是买入时机。如果价格下破云,价格将如倾盆大雨,这时就是卖出时机。

一旦迟滞线,基准线/转折线和云都显示同样的买入或卖出信号,该图将显示一个中长期趋势。不过对于横盘行情,ichimoku趋势跟踪系统将是有风险的,可参考振荡量指标来结合判断。

总结:

ichimoku云图是一个趋势跟踪系统,它有着和移动平均相似的指标。它独一无二的特点就是建立在趋势线按时间切换的战略上的,迟滞线代表过去,而先行线代表将来。通过这个,我们可以观察到市场时间,压力或支撑和可能的假破。所有这些都在一个图中有一个全景浏览。

时间跨度9,26和52可能在当今市场上需要调整,因为证券市场当今已不能在周六交易了。Ichimoku云图可以在EXCEL或LOTUS中的工作表中轻易的构筑出来。时间跨度的优化值无需多少时候就可以通过工作表来求得。

当然,在当今的应用中也有些不便的地方,因为有些市场,如外汇交易是全球24小时的,我们必须去定义开盘和收盘时间。而且,金融衍生品相对短期。但是,熟悉这些问题的分析师可以把ichimoku云图实质应用于任何市场。


文章转自:外汇邦





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