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十四年期货老手的终极感悟:交易能力一定要和交易系统相匹配!

外汇 0 467
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一人一海
一人一海 2021-09-16 08:41
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在丛林中没有人类的法律,只有丛林自身的法则。期市亦然。

本人在94年一个偶然的机会进入了期货市场,直到2001年的7年时间里经历过400多万的巨大亏损,几经沉浮,承受了常人无法想象的心路历程……详细过程就不在这里阐述了,我用近14年的交易经验告诉新手,证券期货这个投机行业,说实在的是不合适大多数人的,因为这里只是少数人赚钱的市场,长久侵淫于此之中,经受着洗礼和折磨,每一天都在希望明天会更好,明天会赚很多钱,但是希望总被失望所代替,于是才有了第一代,第二代人的说法。投机市场,五年–十年一代,也就是说当一个人成家立业,生活稳定后开始有了拼搏的想法,于是投身于投机市场,而五年一梦,大多数人十年后无所建树,无所收获,于是有些人离开这个市场,而又有下一代充满希望和梦想的人冲了进来,于是,投机市场在一代又一代人的希望中延续……

这里充满着希望和失望,梦想和彷徨,每一天,都有人离开或者死去,每一天都会有人进入或者重生。这里不是天堂也不是地狱,这就是我们发展中的证券市场!奉劝人们,不要把投机作为生活的重心!那将会让自己生活的天平失去平衡。其实人不怕穷,就怕穷了悟不出正道。无论你怎么肆无忌惮穷人不可能通过破坏达到富裕一样;同样,在期货领域,不怕你不入道,不怕你一无所有,就怕你找不到正道,很多人反而自以为是,我想,只要在5年以上的交易者都有过相同的经历,从理论学习再进化为实盘操作再到研究市场规律最终走上系统交易是一个漫长历程,我毫不夸张说:十万人里很难有几个入道并能正确使用系统交易!也就说大道至简,得道太难。

交易能力一定要和交易系统相匹配。不要试图让三岁的小孩去开航天飞机,更不能因为三岁的小孩开不好航天飞机就认为这个小孩和航天飞机都没用。事实上大部分投资者的交易能力在市场面前就如三岁的小孩,但他获利的欲望却和成年人一样,这导致交易往往眼高手低。当你向他推荐一套成熟有效的交易系统时,就如象三岁的小孩推荐一架航天飞机一样,他很兴奋,也很乐意接受,但这并不能改善他的交易。再次强调一下:运用交易系统的能力远比交易系统本身更重要!十四年的交易经验告诉我:市场每年每月每日每时每分甚至每秒都在重复着四种趋线形态在循环演变;

三角形整理–上升或下跌通道–箱体震荡–扩散形喇叭口;

很简单的四种价格形态多数人不会运用,市场并不复杂,复杂的是人心。 

运用交易系统的能力表现在两个方面:

1、如何度过系统的困难时期

2、如何充分发挥系统的优势。

千万不要认为具有获利能力的交易系统可以保证你每笔交易都成功!任何的获利都是由亏小赢大组成的,任何交易系统都有弱点,亏损不可避免。对于趋势跟踪系统来讲,它不要求盈利的次数大于亏损的次数,它只要求不断的用小的止损去寻找大的获利机会,这样的系统需要使用者做好不断接受小额亏损的准备;而对于短线交易系统来讲,它更注重追求赢利次数大于亏损次数,它追求准确率。投资者在选择交易系统时一定要清楚哪种系统适合自己,切不可张冠李戴。短线交易要求投资者密切关注市场的一举一动,波动就是他的利润来源,交易中不能有任何干扰;而趋势交易则相反,它忌讳仔细盯盘,仔细盯盘会破坏他对趋势的整体把握,波动是他的亏损之源,他只需关注市场的趋势是否改变即可。市场上大部分的投资者都是用仔细盯盘的方式来企图获取趋势利润,这导致他们短线和趋势都无法把握。在判别趋势系统形态时要准确定出市场的当前级别很重要,而不是仅靠止损就安全了。

系统交易的本质是处理正在发生的情况,而不是处理未来将要发生的情况,它是根据交易信号来交易,而不是预测市场来交易。太多的人花费太多的时间来应对未来将要发生的情况,而对正在发生的情况却不知所措!可是未来却无人可知!这导致他的交易无法有效进行,他总想走在市场前面却忽略市场的现实情况,他的交易处于虚幻之中,缺乏现实的基础。这有违交易系统的本质。正确的交易思想是运用交易系统的前提!

在系统处于亏损时期时,不要轻易认为系统需要改变或更换,亏损是正常现象,必须接受,此时应告诉自己如何来提高处理困难的能力和耐心;在困难时期放弃系统,则亏损的噩梦始终会跟随你,利润则永远只会在远处向你招手和微笑。而在系统的获利时期,切不可耍小聪明,认为可以运用自己的交易能力来提高系统的效率,此时遵守纪律胜过一切!系统的困难时期可以提高你的交易能力,系统的收获时期可以考验你的自律精神!交易系统就是这样在不断的帮助你提高和获利。并不需要象经营企业那样,随时准备转换思路,否则就会被市场淘汰。期货操作需要有一套稳定有效的交易模式,按照系统灵活执行就可以了。

对于系统交易者来讲,市场的涨跌已不重要,重要的是对交易信号的执行。这恰恰是最难做到的,因为系统的交易信号经常会与你对市场的看法相矛盾,很多的交易机会就是在投资者的犹豫彷徨中错失的,这也是导致使用同样的交易系统其交易结果大不一样的关键所在。系统交易已经从判断涨跌转移到如何执行交易纪律了,而投资者常常处于对市场的涨跌判断中,这必然会影响交易系统的有效使用。市场无论是涨还是跌,系统在关键时刻都会发出交易信号,认真执行交易系统可以大大简化我们的交易,使交易更加简单有效,这也是为什么交易系统这么重要的根本原因。执行交易系统,遵守纪律和原则会帮你获利,而不是复杂的分析思考会帮你获利!我自己编创的“趋势无敌盯盘系统”的周期数据库是以月线辨牛熊,周线是生命,日线看方向,60分时抓进场时机。30分时设止盈止损,5分时与15分时搏超级短差,所有的依据都以交易系统提示买卖,复杂的事情简单做;正确的事情重复做。

另外,使用交易系统必须保持适当的灵活和弹性。同样的交易系统不同的人用,交易结果一定不一样,有人赚,有人亏,有人大赚,甚至有人大亏,关键还在于使用者的运用能力。同样一支笔,不同的人写的字完全不一样,交易也是如此。不要天真的认为大家都用一样的系统其结果也会一样,交易永远不可能跟数学公式一样!交易系统具有相对的机械性,而适当的灵活就如润滑油,可以保持这部机器更好的运转,这润滑油就是你的交易能力和应变能力。一个好的交易系统对改善交易状况肯定能有很大的帮助,个体的人性弱点使很多投资者都在寻找一个好的交易系统,希望借助交易系统来克服弱点,提高盈利的水平。这个思路是正确的,但结果可能还是不如人意。必须清楚:交易系统仅仅是一个辅助交易的工具,而不是保证盈利的法宝,交易系统对于投资者来讲就如同农民手里的锄头、学生手中的笔,地种的如何、字写得好坏,关键还在于使用者自己的水平,而不是锄头的好坏、笔的好坏。所以,交易系统能够成为可以出售的商品。如果交易系统是致胜的法宝,则不可能成为可以出售的商品。从交易系统可以成为商品来看,交易系统是非常多的,对于投资者来讲,所有有效的、能够为自己服务的交易系统都是个性化的,而不具有普遍性。所以,任何出售的交易系统都有它的盲区,真正的运用还需要投资者自己灵活掌握,使之成为适合自己个性化的系统。话再反回来说系统就象农民种地的锄头,虽然使用在人,现今已经进入农业机械现代化了,再使用锄头就落后了,目前国内好多投资者还在用一些国外早已淘汰的最古老的行情播报在盯盘,好的交易系统就好比现代战争中监视雷达一样重要,所以,成功的操盘手离不开一套优秀的交易系统!

更多的投资者主要关心的都是交易系统的成功概率,通过模拟交易和历史测算来检测,而这个交易系统的特性与自己的风格是否有冲突却往往被忽略,而这才是最关键的问题。这也是很多交易系统在测试时有用,而真正运用时却常常出现不尽人意的原因。自己的追求、自己的风格、自己的性格才是决定使用什么交易系统的核心因素,而不是自己去生硬的使用一套并不适合自己、但可能却确实有效的系统,是你自己去选系统,而不要让自己去适应系统,人始终都是处于主导状态的。

交易系统都是在交易原则的基础上衍生出来的,交易系统就是实现交易原则的一种手段。交易原则具有普遍性,但这不等于交易系统也具有普遍性。同样是去北京,有的人选择坐飞机,有的人选择坐火车,有的人直达,有的人中途还下车,然后再走,交易系统同样具有这样的特点,因人而异,必须是个性化的。自己的追求、自己的性格以及交易品种的性格都是决定交易系统的核心因素。

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品种是有性格的,不同的品种具有不同的性格,所以对于不同的品种,哪怕是同一个人操作,其交易系统也是不尽相同的。橡胶的性格跟玉米就完全不同,铜的性格跟大豆也完全不同。同一个交易者,在交易这些不同的品种时,肯定得用不同的系统交易周期图表,不同的止损幅度、不同的交易数量,追求不同的回报。对于橡胶来讲,我喜欢用60日趋势线,效果一直很好,并且只看30分线做止盈,偶尔也用“趋势无敌盯盘系统”做5分钟和15分钟的图表对抓瞬间即失机会更威力无比。对于铜来讲,单纯的看日线操作,效果也不错,而对于玉米以及大豆来讲,情况却完全不一样。04年以后,大豆看日线操作困难比较大,并且单纯的用均线效果非常不好,而用30分钟图表趋势线来操作,却能把握反复的短期波动。系统是需要根据市场特征不断调整的,同样的趋势系统,对于相同的品种来讲,在不同的阶段必须使用不同的周期趋势线,而系统的调整才是反映投资者水平高低的最重要的方面,也是交易系统运用的关键。即使你是使用电脑交易,也需要根据市场状况对系统进行调整,并且这种调整将伴随你的交易生涯,永无止尽,你永远都不可能找到一套可以让你一劳永逸的操作系统。交易系统只不过是把你杂乱无章的交易规范,遵循市场的运行规律,使你更加有效的遵守交易原则。禁止你人性的弱点在交易中无限放大,限制你的操作随意性,从而使你的系统交易优势充分地得以发挥。

我们不但要拥有清晰严格的交易系统,还要有清晰严格的交易原则,并在此基础上,有清晰严格的交易策略。交易原则都一样,但交易策略却各不同,交易原则要衍生出交易系统,中间需要交易策略的衔接。只要你有了清晰严格的交易策略,交易系统执行的效果则自然不一样。我把市场分为两个方面,一个是状态,一个是方向,也就是一个是K线价格结构形态在趋势线的时间周期的位置,一个是趋势线中。短。长期方向。趋势线可以告诉你多空谁占优,并可以跟踪市场的方向,让系统忠心耿耿的为趋势服务,使你不犯方向性错误,而图形结构形态可以告诉你市场处于何种状态以及这种状态突破的关键位置和可能蕴含的市场幅度。市场无非就是涨跌和调整,涨跌方向看趋势线,调整看K线构造在趋势组合线的位置,这样市场大的框架就可以初步把握,并在这个策略的基础上,你可以主动的去寻找可以为这个策略服务的周期图表技术,在应用这个技术工具的过程中,你的交易策略交易系统就自然匹配了。成熟的交易策略是运用交易系统的基础,没有成熟的交易策略,交易系统的有效运用将大打折扣。自己寻找到的交易系统才是对自己最有效的交易系统,所以,交易系统必定是适合自己个性化的。“趋势无敌盯盘系统”的两条线(支撑线和压力线)就好比国家的法律,K线形态就好比人的行为,不能做到这些,就好像靠肉眼永远找不到细菌一样。

自己的追求是寻找交易系统需要重点考虑的因素,每个人的追求都不同,每个人的性格也不一样,有的人追求当天交易,有的人追求波段操作,有的人追求长线机会;有的人性格急躁,有的人性格温和,这些因素都是你选择交易系统所需要考虑的因素,而这些因素也导致交易系统必然个性化。所以,我们在制定交易系统时就充分考虑到了适应方方面面的人。

有的人要我帮他参考他在别处买的系统,说在有效性上经常不尽人意,我只是跟他说这个系统是否适合市场和你才是最重要的,而不是这个系统的成功概率。既然可以出售的交易系统,肯定是经过历时数据检测的,你再去检测必然找不出问题。问题的关键是:这个系统的操作追求是否与你的追求相吻合(长线、短线风格),这个系统的止损你能否承受,这个系统的盈利追求是否与你的交易能力相匹配等。只有个性化的交易系统才对自己是好的交易系统,而不是简单的成功概率高的交易系统。

交易系统必须个性化才具有实用价值,没有经过个性化加工的交易系统只在理论上存在获利的能力。投资者自己的追求、性格、交易品种的性格以及投资者的交易策略才是有效选择和运用交易系统最重要的因素,而不是系统本身。这时候赚钱对你来说是家常便饭,就象一名驾驶老手开车一样,遇到红灯就停、绿灯就行。交易对你来说完全是无意识的。你不再需要对着图形精确地定义止损的位置,拿着笔或计算器计算着风险和报酬的比率。你完全不关心铜的库存是高了还是低了,因为基本面对于你来说毫无用处。

使用机械式交易系统应注意的问题:

(1)交易中的止损,:

生存法则是什么第一时间无条件止损,并要始终坚持而不心存侥幸。

保证金杠杆的效应使得价格波动被人为放大,并且合约到期的限制使得持仓不能一直保留。当持仓的方向与市场运动背道而驰时,时间的代价将变得越来越昂贵。在交易不利的情况下,如果不及时采取正确的行动,那么时常会面临这样的情景:⑴投入的保证金刚好被击穿;⑵帐面盈利可能全部丧失;⑶因反趋势全部资本金面临灾难的结局。由此可见,要想生存就必须学会止损。止损应在交易系统出现买卖信号时就应当设置,在交易之中按某种方式全程跟踪和推进。止损的宽窄主要是与市场正常波动的幅度相匹配,有时亦附加一定的时间条件。作为中长线交易者,要避免频繁地触动止损,从而保证在决策正确的前提下操作计划能够有效进行。止损就意味着放弃。放弃的也许是机会,更有可能是灾难。止损出局的好处有二方面(一)进场时机不当,这在决定出场的当时并不能确认是否犯了方向性错误,但我们必须选择离场。一方面,回避重大错误的可能,另一方面,为再次寻找更安全,更好的入场点提供机会。

(二)方向性判断错误,在反趋势情况下,如果没能够及时出场,那么时间将对交易构成致命的打击!避免这种情况的唯一办法就是及时止损。所以止损永远是对的,错了也对。 死扛永远是错的,对了也错,看重眼前利益而不愿下决心止损是许多人的通病;然而,投资者如果对未来充满必胜的信念,那么当前的割舍将变得微不足道;因为时间会给成功的投资者带来财富。损失是暂时的,必须的,它是成功过程中不可分割的组成部分。暂时地放弃金钱是为了保存资金实力,也是为了将来得到更多,更好的回报。可见,止损是生存之道,是”飞行员的降落伞”,是市场第一原则的体现。

在这里,需要特别强调的是:进场和出场的条件是不对等的。进场的理由必须是充分的,明确的;但是,出场却不同,理由可以是简单的,朦胧的。如果试图寻求充足的退场理由,那么交易必将因担搁而陷入困境;过度地追求利润最大化,使得我们容易挑战行情的极限,从而走向贪婪;我们应当留有余地,忽略边际利润趋低的后续行情,从而使投资立于不败之地。许多人不了解这点,始终想通过研究市场来寻求最佳的平仓方法,但至今无人知晓。为什么因为没有答案。答案不在市场,而在每个人的心里。追求完美就是贪婪的表现,不完美的离场方式才是最完美的,才有生存与发展的可能。看信号进场时犹豫,不要勉强建仓。看信号出场要坚决,对错不找理由。

鉴于此,机械式交易系统能够做到:

首先,在剔除众多情绪干扰的同时,舒缓交易者的心理压力。交易者在操作时只需依照机械交易系统的信号入市就可以了,这样的交易过程自然没有情绪的干扰,也不会产生较大的心理压力。 其次,它有助于控制风险,凭借带有情绪的猜想或所谓的「直觉」去交易,结果只能是承担了更大的风险。而依照机械交易系统去交易,却只需承担有限的风险(执行止损价)。显然,两者之间有着本质的区别。

再次,它保证了使用方法的一贯性。只有连续的使用相同方法,胜算率才能得以体现;而失算部分则可以通过执行止损指令加以弥补,从而实现总体利润的最大化。

(2)交易中资金的管理

保证金的调节是期货市场赋予投资者的自由。这种权限的自由选择会带来人性最直接和最充分的暴露,人总是有用足保证金的强烈倾向。期货并非是普通的金融工具,其杠杆效用像似”核金融”。因此,高比例动用保证金会使得投资盈亏产生巨幅波动,既可能出现资金爆炸,亦存在迅速毁灭的可能。这种非常态现象的产生是心魔驱使的结果,这不是投资的正道,其最终结局无一例外被市场所淘汰。有个类比可以说明:小车在高速公路上行驶,如果120码的速度算是安全舒适的话,那么每增加10码,其事故出现的概率将会呈现指数上升;当速度达到220码以上,不论驾驶技术如何,事故出现的可能性提升至百分之百。

由此来看,自由并非都是好事,人更需要自律。就资金管理而言,自由与安全之间应当有其统计意义上的平衡点。实践经验表明:当资金的利用率达到30%时,对于期货交易而言是最恰当的。尽管投资者技术水平的高低可适度调节这一比例,但30%的利用率是资金管理的基准原则。

在实际交易时,应当树立”安全第一,盈利第二”的思想,可以说,资金管理状况是交易者内心世界的集中反映。良好的资金管理有助于投资者与市场维系和谐的关系,有助于交易者水平的充分发挥,有助于交易质量而不是数量的提高。其实,所投入的资金就是一粒种子,我们所要做的就是耐心等待—生根,发芽,开花和结出丰硕的果子。然而,在实际操作中,人们最容易犯的错误就是急功近利,总是试图加大保证金量的投入,希望短时期取得优异的战果。这种急于求战求功的浮躁心态,导致危险,恐惧与失败的阴影从未离开其左右,直至被彻底打败。其实,挣钱的奥秘在于时间与平和的心态,在于投资者耐心等待与分享趋势的伸展。空间的打开需要时间,时间才是最为关键的因素。

(3)交易中的等待:

对于在期货海洋中博杀的投资人来讲,等待意味着一种原则,一种大道,一种自信。在我看来等待的人至少是清醒的。休息等待是一种积极的防御状态。许多投资者并不了解其内在的意义,我们之所以无所作为,是因为”不交易”也许就是最好的交易,这是一种舍弃,是一种顺从与尊重客观市场的表现。可见,学会休息与等待是决定投资能否取胜的重要一环。

我们需要明白:市场是行情变化中的主角,而投资者的表演不过是个不起眼的配角。应当留有足够的时间与空间给市场,而不是自己忙忙碌碌;应当等待市场给出明确的方向,否则,忙碌的结局只能是虚空一场。问题的关键是:为什么人们总是忙碌这是欲望驱使的结果。当人把眼睛盯在金钱而不是市场与自身时,总是会臆想行情的发生,并希望抓住而不愿丧失。但是,能够发觉市场没有行情,其意义更加重要。因为只有认识到这点,才会懂得休息与等待的价值。

《孙子兵法》中有句话:”途有所不由,军有所不击,城有所不攻,地有所不争,君命有所不受”。之所以不作为,是为着安全起见,为着大的战略计划服务,而不是因为眼前的小利或是在利诱下的盲动。华尔街著名的投资(投机)大师索罗斯曾经说过,”休息其实是工作的一部分,只有远离市场,才能更加清晰地看透市场。那些每天都守在市场的人,最终会被市场中出现的每一个细微的波动所左右,最终根本就失去了自己的方向,被市场给愚弄了。”

结束语:

事实证明要想在交易中立于不败之地,就必须用机械式的交易系统来规范我们的交易行为,防止我们迷失于直觉交易的”陷阱”中。它的作用应当是我们思想的明灯,行动的指南。机械式的交易系统意味着约束,而我们必须接受这种约束,并使之成为投资生活的一个部分,一个自然的习惯。财富之路是一条隐匿的道路,正如《圣经》中的一段话:通向灭亡的门是宽敞的,路是宽阔的,所以走上这条路的人最多。但你们要从窄门进去。因为通往永生的门是窄小的,路是狭隘的,找到他的人很少。


文章转自:外汇邦





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