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外汇期权收益计算

外汇 0 465
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我爱做空
我爱做空 2021-09-17 07:51
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  外汇期权收益计算

  以澳元/美元的看涨期权为例,首先欧式期权的买方是只能在到期日才可以行权。

  当三个月后英镑兑美元汇价(即期汇率)低于期权合同价格(题中的协定价格)时,买方有行权的动机,因为行权可以获得更多的美元。反之亦然。

  当£1= $1.4000时,我外贸公司行权,1000万英镑兑换得到1495万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元,佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=7.475万美元。所以,一共得到1400 - 21.2 - 7.475 = 1371.325(万美元)。

  当£1= $ 1.6000时,不行权,此时,以即期汇率计价,1000万英镑兑换得到1600万美元。保险费用为1000万英镑*0.0212美元=21.2万美元,佣金为1000万英镑*0.5%=5万英镑=8万美元。所以,一共得到1600 - 21.2 - 8 = 1570.8(万美元)。

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文章转自:外汇邦





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